高速行情發布系統gaoxiaoduoyongtuhangqingwanggu

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實時行情發布

時間:2020-04-23 16:35 閱讀:85 來源:互聯網

VSS解碼程序

主要功能

1)連接VDE程序,接收Level2行情,解碼STEP FAST格式的消息。

2)支持接收到的原始數據落地到一個本地文件中。

 性能

一秒鐘內解碼出300萬筆逐筆委托消息。

深交所行情撮合

主要功能

1)接受深交所逐筆委托以及逐筆成交數據,撮合引擎經過實時計算后輸出撮合行情快照。

2)與深交所原始的Level2行情快照數據對比,驗證撮合計算結果的準確性,當發現撮合快照和原始快照偏差太大時,停止撮合,輸出原始行情快照數據。

性能

1)撮合準確度:收盤后,撮合快照盤口數據能和深交所快照盤口數據匹配的檔位在全部檔位中的百分比,99.80-99.97%

2)撮合提前時間:對于所有可撮合的證券,平均情況下,當上交所原始快照到達時,當前計算出的撮合快照比原始快照提前的時間,單位為秒,平均提前2.7秒,最多提前5.9秒

實時行情發布系統

主要功能

1)接收上游傳輸過來的實時行情數據。

2)對以TCP方式連接的訂閱客戶端,以當前客戶端的訂閱信息過濾實時行情數據,將訂閱的行情數據傳輸到客戶端。

3)針對每個市場建立一個組播網絡,將每個市場的實時行情數據分別在對應的組播組中組播出去。

優點

1) 延遲低、響應快:從收到線路數據到客戶端收到數據,組播方式小于1毫秒,遠程TCP

連接由線路速度決定,其中局域網內端到端通常2毫秒內。

2) CPIO服務模型,響應效率高:局域網采用可靠組播和UDP組播,加上冗余也只有2份

數數據在線,和數據客戶端多少無關。

3) 網絡資源占用少:局域網采用可靠組播和UDP組播,加上冗余也只有2份數數據在線,

和數據客戶端多少無關。

4) 并發量大:每服務器1萬并發連接。可通過集群擴展并發連接數。

5) 熱備高可靠:數據源線路支持多路冗余熱備

源數據服務器支持多臺冗余熱備

數據分發服務器支持多臺冗余熱備

6) 監控維護方便:集成的管理維護軟件

可查看服務器運行日志、管理員操作日志

可配置靜態信息、可查看運行信息、可分析歷史信息

4.3 歷史行情系統

歷史行情系統功能

歷史行情系統用于存儲未經加工的證券市場的切片數據和初加工的原始分鐘K線數據,提供訪問接口供第三方軟件讀取分析。

行情數據每天的壓縮后數據大約在3-5G左右(壓縮率10-20),能夠安全可靠的存儲這些數據,并能快速檢索讀取共第三方軟件使用數據。

數據存儲和傳輸均采用壓縮,極大節約存儲空間和網絡帶寬。

 

歷史行情系統獲取數據方式:

1) 從實時系統錄制市場數據。

2) 外購市場切片數據轉錄。

3) 從錄制數據(包括轉錄數據)中提取原始分鐘K線數據

4) 外購K線數據轉存。

 

4.3.3 歷史行情系統2層結構

存儲服務層,與數據使用及分析業務無關,負責數據的存儲和訪問請求,直接基于操作系統的文件系統之上,直觀,管理維護和備份方便。可通過軟件和硬件的方式實現數據的存儲冗余。

應用服務層,負責解析應用請求數據,并通過存儲層將數據請求處理后返回給外圍應用。




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